安徽农业科学

2007, (36) 12119-12120+12123

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中美大豆期货价格波动特征比较
Comparison of the Price Volatility between Sino-US Soybean Futures

徐团团;霍学喜;高志杰;

摘要(Abstract):

通过运用GARCH模型,研究了中美大豆期货收益序列波动的特征。对比研究表明:两个市场的价格收益序列具有较强的波动持续性,大连大豆期货市场在定价效率上和美国大豆期货市场是接近的,具有较高的定价效率。大连大豆期货市场要在完善制度、加强投资者教育的基础上,加快产品创新步伐,尽快推出大豆期权交易,完善大豆期货市场体系。

关键词(KeyWords): 期货;波动;比较;GARCH模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 徐团团;霍学喜;高志杰;

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