安徽农业科学

2009, v.37;No.274(21) 10156-10158

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粮食期货与现货价格动态关系实证研究——以郑州强麦期货和现货价格为例
Empirical Research on the Dynamic Relationship between Grain Futures and Spot Price

鲍春生;

摘要(Abstract):

我国粮食期货市场自建立以来,粮食的期货价格与现货价格都存在着较大的波动,而基于投机目的的期货市场是否是造成农产品价格波动的直接原因,是促进粮食期货市场完善的前提。使用单位根检验、协整检验、VAR模型、误差修正模型、格兰杰因果检验方法,对郑州商品交易所的强麦期货价格和现货价格进行了实证研究,论证了期货价格与现货价格之间存在长期动态均衡关系,期货价格具有引导现货价格的功能。

关键词(KeyWords): 强麦期货;协整检验;VAR模型;格兰杰因果检验

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 南阳师范学院“农产品物流信息化研究”项目资助

作者(Author): 鲍春生;

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