安徽农业科学

2012, v.40;No.367(06) 3677-3679

[打印本页] [关闭]
本期目录(Current Issue) | 过刊浏览(Past Issue) | 高级检索(Advanced Search)

基于GARCH族模型的中国股市农业板块研究
Research on Agriculture Industry of China Stock Market Based on GARCH Model

边宽江;董祥桥;王艳荣;

摘要(Abstract):

在分析沪深股市农业板块的尖峰厚尾特征后,分别应用GED-GARCH模型和正态分布下的GARCH模型对板块数据进行拟合。结果显示,GED-GARCH模型优于正态分布的GARCH模型。在用TARCH模型和GED-EGARCH-M模型分析数据时,发现农业板块具有杠杆效应且收益和波动之间存在显著关系,最后通过虚拟变量发现,中国股市农业龙头板块具有显著的周内效应:正的周二效应和负的周五效应。

关键词(KeyWords): 尖峰厚尾;GARCH模型;杠杆效应;收益与波动;周内效应

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 边宽江;董祥桥;王艳荣;

Email:

DOI:

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享