安徽农业科学

2010, v.38;No.320(31) 17918-17921+17935

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我国白糖期现货市场互动及价格波动关系研究
A Research of the Interaction and Price Fluctuation Relationship between Chinese Sugar Futures and Spot Market

谢文思;何凌云;安毅;

摘要(Abstract):

基于协整检验理论,通过协整分析、Granger因果检验、建立VEC模型、脉冲响应函数和方差分解,对我国白糖期现货市场互动关系及价格波动机制进行实证分析,发现其期货与现货价格长期协整一致,期现货市场相互引导,并且2市场之间存在稳定的互动关系,期货市场在价格发现机制中起主导作用。

关键词(KeyWords): 白糖期货;VAR模型;Granger因果检验;脉冲响应;方差分解

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 教育部基本科研业务费专项基金项目(N2009123)

作者(Author): 谢文思;何凌云;安毅;

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参考文献(References):

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